THE ANALYSIS OF STOCK PRICES DIFFERENCES, STOCK TRADE FREQUENCY, AND STOCK TRADE VOLUME BEFORE AND AFTER THE EGMS (CASE STUDY: PT ANEKA TAMBANG TBK, PT BUKIT ASAM TBK, AND PT TIMAH TBK)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara perubahan status perseroan terhadap pergerakan harga saham, frekuensi perdagangan saham, dan volume perdagangan saham. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan komparatif. Periode jendela (window event) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) hari yang terdiri dari 5 (lima) hari sebelum RUPSLB dan 5 (lima) hari setelah RUPSLB. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan tes Uji Beda Dua Sampel Berpasangan (Paired Samples Test). Penelitian menghasilkan T-hitung sebesar 0.213 untuk pergerakan harga saham, 5.670 untuk frekuensi perdagangan saham, dan 2.939 untuk volume perdagangan saham. Dengan demikian penelitian ini  menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan untuk pergerakan harga saham
dan volume perdagangan saham. Perbedaan yang signifikan hanya terdapat pada frekuensi perdagangan saham.

Kata kunci: aksi korporasi, harga saham, frekuensi perdagangan saham, volume
perdagangan saham, metode Uji Beda