PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, KAPITALISASI PASAR DAN JUMLAH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan Indeks LQ45 yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange (IDX) Periode Tahun 2015- 2019)

Abstract

Pengembalian saham adalah keuntungan yang didapat pendukung keuangan di bursa saham. Pengembalian yang diakui juga berperan penting sebagai alasan untuk memutuskan pengembalian yang diantisipasi dan bahaya di kemudian hari. Pendukung keuangan akan mendapatkan keuntungan (get back) dari tanggung jawab berbagi organisasi sebagai keuntungan dan penambahan modal. Keuntungan dan peningkatan modal (kemalangan) adalah segmen yang digunakan dalam menghitung pengembalian saham. Contoh pemeriksaan ini adalah 38 organisasi LQ45 melalui standar contoh yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik pemeriksaan dalam pemeriksaan ini berbeda relaps langsung dan menggunakan program SPSS form 26. Hasil yield SPSS menunjukkan bahwa pengulangan bursa berpengaruh positif terhadap return saham. Volume Bursa Efek berpengaruh positif terhadap Return Saham. Kapitalisasi Pasar memiliki hasil menguntungkan yang sangat besar pada Pengembalian Saham. Kuantitas hari bursa mempengaruhi return saham. Harga F yang ditentukan adalah 0,318 dengan tingkat kepentingan 0,866. Karena harga F yang ditentukan (0,318)> dari F tabel (3,89) dan tingkat kepentingan 0,866 <0,05 maka model relaps dapat digunakan untuk mengantisipasi Pengembalian Saham atau dapat dikatakan bahwa pengulangan saham, volume saham, kapitalisasi pasar. dan jumlah hari pertukaran saham bersama-sama atau sementara mempengaruhi pengembalian saham. Kata Kunci : Frekuensi Perdagangan Saham, Volume Perdagangan Saham, Kapitalisasi Pasar, Jumlah Hari Perdagangan Saham, Return Saham